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Eu me deparei com os "Sistemas de Negociação Quantitativos" do Dr. Howard Bandy, utilizando motores de pesquisa de doutores dentro de 08, enquanto nós queríamos um pouco de assistência, enquanto entendemos o Amibroker, o verdadeiro kit de ferramentas de compra e venda. Dentro dos dezesseis dez anos anteriores, eu deslocei meu mercado monetário pessoal comprando e vendendo através do básico para especializar-se depois do qual, por meio de especialistas comuns, para algo muito mais mecanizado, além de rastreamento de volta, monte-carlo e perigo avaliação. Este particular mostrou meus encontros gêmeos pessoais dentro da existência do negócio, I & # 8217; d vários anos dentro dele (Investigação de operações, avaliação, bem como programação), bem como muitos anos dentro das vendas da Administração. Os meus sistemas de compra e venda anteriores anteriormente não foram suficientes no que diz respeito ao meu concentrado de desenvolvimento pessoal - Requerimos algo mais rápido e muito mais completo, bem como minhas avaliações pessoais de programas de software me desencadearam pessoalmente para escolher o Amibroker. O primeiro guia do Dr. Bandy forneceu um excelente sinal de teste Amibroker - um excelente ponto de partida.
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No entanto, percebemos rapidamente como o guia tinha sido muito mais comparado com esse particular. Isso ofereceu provavelmente a construção mais razoável no que diz respeito ao conhecimento de mercados monetários, compras e vendas de versões, bem como técnicas de compra e venda que eu experimentei, no entanto, observadas. Possivelmente, isso apareceu em qualquer momento depois que eu entendi o suficiente, bem como experimentei um encontro suficiente, para entender exatamente o que queríamos - mesmo que não fosse realmente o objetivo da minha pesquisa pessoal única na internet! Logo depois de ler o guia real, viajamos por Sydney para que Vegas fosse à oficina de dois dias enviada por Howard - isso não me decepcionava. O guia real e as versões de raciocínio oferecidas, portanto, obviamente dentro, possuem a verificação real do seu tempo e também se tornaram um elemento fundamental dos meus métodos pessoais de compra e venda.
Porque 08 eu estudo e relendo "Sistemas de Negociação Quantitativos" muitas vezes, muitas vezes corremos em alguma coisa que eu possuo possivelmente permitir slide, ou mesmo obter uma nova compreensão. No entanto, extrai trechos associados ao sinal.
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O foco deste livro são os sistemas que entram quando o preço é ampliado demais - longe da média recente - antecipando que esse preço reverterá para a média, com períodos de espera de alguns dias.
Segundo a maioria das definições, sistemas como esses são definidos como reversão e swing trading.
Os leitores do meu livro de companheiros, Modeling Trading System Performance, lembrará a minha análise da freqüência de negociação e do período de retenção, com a conclusão de que o ponto de mancha para o período de espera é de um a dois dias, e é desejável negociar com freqüência. Este livro está discutindo sistemas que se encaixam perfeitamente nesses pontos delicados.
Os preços das ações geralmente têm dois ciclos por mês. Negociar cada perna de cada ciclo leva a cerca de 50 negócios por ano. A análise descrita neste livro centra-se em sistemas que identificam esses ciclos.
As inscrições baseiam-se principalmente em indicadores e padrões. A maioria dos sistemas usa apenas o Open, o Alto, o Baixo e / ou o Fechar diariamente (e raramente o Volume) para a questão que está sendo negociada. Alguns usam séries auxiliares e alguns usam vários quadros de tempo. As entradas e as saídas geralmente são Market on Close ou a um preço limite. Muitas vezes, o preço no qual um sinal de entrada ou saída será gerado pode ser calculado com antecedência, de modo que o limite ou as ordens de mercado podem ser colocadas como ordens diárias, eliminando a necessidade de assistir o mercado durante o dia de negociação.
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Análise Técnica Quantitativa.
Este livro discute o desenvolvimento do sistema de negociação e o gerenciamento de negociação.
A perspectiva do livro é que o objetivo do desenvolvedor de um sistema de negociação e do comerciante que o usa é ter confiança de que os sinais emitidos pelo sistema precedem os negócios que oferecem recompensas adequadas para compensar o risco.
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A principal limitação é o risco.
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Avaliando sua tolerância ao risco pessoal. Estimando o risco em um sistema comercial. Seleção comercial para minimizar riscos. Gerenciando dinamicamente o tamanho da posição para maximizar o crescimento da conta, restringido para manter o abaixamento dentro da sua tolerância ao risco.
O livro está em duas seções - uma descrevendo o desenvolvimento de sistemas de negociação, a outra gestão de um sistema que está sendo negociado.
A parte de desenvolvimento do sistema de negociação discute tópicos, incluindo a medição de sucesso, seleção de problemas, os dois componentes de um sistema (o modelo e os dados), a identificação de padrões que precedem negócios lucrativos, análise de dados na amostra, testes de sistema fora da amostra, mantendo a sincronização entre o modelo e os dados e os métodos de validação.
A parte de gerenciamento de negociação discute uma abordagem nova e única que monitora continuamente o desempenho do sistema, determina o risco de redução, avalia a tolerância ao risco pessoal do comerciante, calcula o tamanho máximo da posição segura e estima o potencial de lucro.
Inclui técnicas para determinar a saúde do sistema que está sendo negociado, reajustando o sistema conforme necessário e decidindo quando fazê-lo offline antes da perda séria de capital comercial.
Uma técnica que desenvolvi, que eu chamo de "dimensionamento de posição dinâmico", usa uma técnica bayesiana empírica para determinar o tamanho máximo da posição segura, chamado "safe-f", com base na sua tolerância ao risco pessoal em combinação com trades recentes.
O tamanho da posição é aumentado quando o sistema está funcionando bem.
O tamanho da posição é reduzido quando o desempenho do sistema deteriora-se, eventualmente levando o sistema offline antes de uma falha no sistema de destruição de equidade.
Uma métrica, CAR25, que estima o potencial de lucro é calculada. O CAR25 é uma métrica dominante. CAR25 pode ser calculado para todos os usos alternativos de fundos. Todos os recursos disponíveis devem ser alocados para aquele com o CAR25 mais alto.
É introduzido o uso de técnicas de aprendizado de máquinas, aplicado aos sistemas de negociação. Exemplos de classificação e estimativa são apresentados, usando a linguagem Python e as bibliotecas de aplicativos associadas.
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2 pensamentos sobre & ldquo; Análise Técnica Quantitativa & rdquo;
Atualmente, estou lendo seu livro de Análise Técnica Quantitativa, aprendendo muito com isso, obrigado. As mãos sobre a abordagem demonstrativa do seu trabalho são muito valiosas para mim e, se os leitores não tiverem uma cópia, eles devem escolher um.
Eu uso python e eu uso o seu conceito de usar o CAR25 para classificar conjuntos de negócios de minha otimização de parâmetros executados.
Para produzir o valor do CAR25 para classificar meus conjuntos de negócios, utilizo a mesma função objetiva que eu planejo negociar ao vivo com (5% de risco de redução de 10%). Para cada uma das 50 curvas de equidade que eu gerar de um dado conjunto comercial, eu amostras 95% das negociações e igual peso todas as negociações. Tenho cerca de dois anos de trades em cada conjunto, então, e desde que eu mandei amostras de 95% de cada trade set para produzir safe-f \ CAR25, I & # 8217; m basicamente randomizando a ordem da maioria dos negócios para produzir as curvas de equidade (se isso é confuso para qualquer um dos leitores da postagem, o livro cobre tudo isso extensivamente).
Então, essa é uma abordagem razoável para produzir o CAR25 para classificar os meus conjuntos alternativos de otimização de parâmetros? Algum outro pensamento sobre esse assunto que você gostaria de compartilhar?
O cálculo de safe-f e CAR25 com base na & # 8220; melhor estimativa & # 8221; O conjunto de negócios na conclusão do desenvolvimento e validação trata todas as negociações como igualmente prováveis. Ele os escolhe aleatoriamente e os pesa igualmente.
À medida que o sistema é movido do desenvolvimento para o comércio, o safe-f e o CAR25 são projetados para responder aos negócios recentes à medida que ocorrem. Para fazer isso, é utilizada uma janela deslizante que contém os negócios mais recentes. Dentro dessa janela, você pode pesar todas as negociações igualmente, pois sua postagem sugere que você está fazendo. Ou você pode pesar mais os negócios mais recentes e os negócios perto do final mais antigo da janela com mais leveza. Se você os pesa todos igualmente, qualquer troca particularmente boa ou ruim carrega todo o peso até que seja descartado da janela. Se os seus negócios tiverem um grande desvio padrão, isso pode causar mudanças abruptas em safe-f e CAR25. Experimente os dois e decida o que você prefere para o seu sistema.
Eu recomendo que, à medida que o sistema é movido do desenvolvimento para a negociação, safe-f e CAR25 devem ser recalculados usando a janela deslizante para pelo menos alguns dos mais recentes negócios históricos de melhores estimativas para estabelecer uma linha de base e observar o efeito do comprimento da janela e do comércio ponderação.
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